Ссылка - это только путь до чего угодно. По ссылке на страницу может быть миллион картинок. И все они должны быть скачаны?
Как диспетчеру загрузок понять, что именно ты хочешь по ссылке? И да, ссылка (тем более на страницу со смешанным содержимым) это не файл. Это только путь до чего угодно. Диспетчер предназначен для файлов.
Приложение может проверять, что именно находится по ссылке. Другой вопрос - зачем?