Важный анонс по цене #MBANK

На днях мы введем новый формат индикативной цены BIP, по модели: Order Book, Volume-Weighted Average Price в объеме равном трейдам за последние 24 часа.

Поясняем по пунктам:
– Берем стакан, но только первые ордера, и объемом не более чем было продано за сутки
– Считаем среднюю цену стакана по весу каждой заявки

Это позволит отсечь явно завышенные ордера, которые задирают цену вверх, но при этом скорее всего не попадут даже в торги, потому что все объемы регулярно обмениваются на куда более низких отметках

Зачем?
Чтобы на тестовом сайте bip.dev была максимально реалистичная рыночная картина.

Еще попробуем вывести среднюю цену трейдов за последние 24 часа – Trades, Volume-Weighted Average Price. С ростом объема торгов будем уменьшать временной отрезок и в итоге дойдем до 15-минутного.