Не видел, ответил ли кто-то другой, так что возможно повторю - раньше было строгое ограничение что нельзя было комбинировать DIrectQuery/Live connection с импортом. Начиная с обновления в декабре 2020, их теперь комбинировать можно, подробнее
здесь. Попробуйте обновить Power BI Desktop до последней версии и проверить, возможно у вас эта фича не включена в опциях - Preview