на картинке вы просто меняете точку выхода вашего трафика никаких доп пакетов при уже установленном соединении не будет просто добавится еще один узел
Ну технически и вы и он правы. Ваши пакеты проходят через впн сервер, можно как бы говорить что на прямую. Однако же они прдвергаются обработке сервером