data - это не модуль, это папка.
Смотри, у нас голый проект. Создаём java/kotlin модуль "model", как обычно. Создаём рядом с ним папку "data". Перетаскиваем наш модуль "model" в эту папку. Заходим в settings.gradle, руками правим include ":model" на include ":data:model". Прогоняем gradle:sync.
Profit.
Вообще, прикольная тема, не встречал. Порекомендую у нас на проекте, как раз модулей овердофига)