ну, как вайн.
В любом случае не нативно.
в смысле не нативно?! честно все собирается сишным компилятором прямо на винде под виндовскую платформу, из исходников. Собранные в msys2 dll-ки можно прямо в нативные виндовые приложения линковать - собственно, для этого он и нужен, потому что в винде нет своего пакетного менеджера, и откуда достать нужную библиотеку - неясно. Поэтому в виндовс затащили кусок GNU и им все собирают