да все верно
когда отваливается клиент, это просто отваливается клиент
выполнение запроса на сервере продолжается
KILL QUERY ... SYNC вам в помощь, но оно тоже не делает на самом деле KILL. там просто флаг выставляется который в query thread весьма не часто проверяется после чего происходит остановка выполнения запроса
и даже для max_exectution_time есть исключение
At this time, it is not checked for one of the sorting stages, or when merging and finalizing aggregate functions.