на самом деле можно пользоваться чем угодно (разными инструментами), просто это надо делать правильно. в том же впн-клиенте можно "просто включить", а можно настроить сплит и выделить только одно конкретное приложение, которое будет работать через впн и т.д. так же понимать что, как у куда отправляется и как работает, и если какая-нибудь впн просит поставить свой сертификат для "блокировки рекламы", то надо думать...
и т.д.
моё мнение...