на рынке началась пресловутая пила, которая дает заработать только тем у кого есть контртрендовые стратегии, в такие моменты стоит задача много не потерять и дождаться следующей фазы рынка.  В пиле некоторые предполагают что большие деньги набирают позу (или так называемая фаза накопления), и эти деньги начинают создавать ситуации на рынке чтобы все поверили , что вот оно ПРОРЫВ… а оно раз и облом и рынок идет обратно и везет всех поверивших на стопы, а вот на этих стопах происходит набор.

Была в нашем арсенале вот такая стратегия которая ввела себя с момента запуская неплохо, но в последние дни стала раздавать деньги в рынок

Модернизировал эту стратегию вот до такого вида, надеюсь в будущем кривая не сильно изменится

Прошедший день не радовал нас движениями, рынок сходил вниз затем вернулся обратно, пила продолжается.

Наш счет просел по сравнению со вчерашним днем на 0,3% и текщая просадка от максимума счета составляет 2,76%... напомню максимальная просадка за прошедший период 5,53%.

сегодня работал над этой стратегией...

в принципе, ничего плохого в ней нет, НО не без шероховатостей, а именно мне не нравится по ней как эта страта отработала с середины июня по середину июля (обозначено стрелочкой), еще меня не очень устраивает как забирается прибыль, т.е. очень много оставляет на рынке, когда страта выходит из прибыльной позиции… пытался данную страту подкрутить, НО ничего путного не получилось, либо доходность тогда сильно падает, либо  увеличивается и без того не малая волатильность эквити. В общем лучшее враг хорошего, пока оставил ее как есть.

На текущий момент у нас открыты несколько шортовых страт на эфире и пара стратегий в шортах на битке

данные не самые свежие...

вот еще один шорт на другом фрейме

Первое что хотел бы отметить, это то что пила продолжается (по крайне мере для нас), наш счет просел по сравнению со вчерашним днем на 0,7%, с начала месяца (а так сложилось что начало месяца у нас с 16 числа) просел на 2,33% и текущая просадка от зафиксированного максимума составляет 3,56%

​​Почему так спросите Вы, ведь вроде как Биток вырос?
Первое: основной лонговый капитал у нас находится в эфире, а он сходил вот так

как видно стрельнул то он хорошо, но потом вернулся обратно...а это не есть гуд для наших страт

​​второе: как вчера я писал у нас не было открытых лонгов, а были шорты и эти шорты нас тоже не много подкосили... а точнее сказать не шорты, а цены их исполнения, если бы все закрылось как в теории, то был бы по шортам небольшой плюс, НО закрылось все не много иначе, а именно была вот такая сделка

разница теории и реального исполнения около 5 %!!!!

​​Как так то?? Ну во первых на битмексе перед выстрелом в битке была интересная картина

т.е. самый расторгованный актив (напомню на битмексе торгуется не биток, а контракт на биток) из всех, вдруг почему то встает на ЧАС и потом сразу происходит взрыв, естественно этот взрыв происходит за доли секунды, и естественно, что не один бот с РЕСТ запросом не сможет его поймать (я думаю даже у кого есть подключение через вебсоккет, навряд ли что то успели)

Ну ладно, это все лирика... Что можно с этим сделать?Максимум что мы можем сделать, это реализовать подключение через вебсоккет на битмексе (сейчас у нас  в тестовом режиме работает бот через WS на бинансе) и надеется что при следующей такой ситуации проскальзование уже будет не 5%!!! а хотя бы 1%...
Справедливости ради, хочу отметить что такое огромное проскальзование на Битмексе у нас впервые(

Третий момент который хотел бы отметить, это то, как покупали боты на бинансе при таком росте... при рест запросе это проскальзование примерно 1,5% (в своих расчетах обычно закладываю 0,1%) при WS запросе почти по той цене которая в теории (даже чуть лучше).

Ну что ж надо полностью переходить на WS на бинасе и делать его на битмексе, если бы все было бы реализовано то сегодня бы не просели)