Просто донести смысл, что ты туда идёшь - подходит всё. に больше говорит про школу, как про точку назначения, к которой ты двигаешься. へ помимо этого имеет оттенок школы как направления, стороны, к которой ты двигаешься. Дыа
По этой же причине, кстати, стоит говорить
東ヘ向かう