смотри Края экрана в Поведение раб.среды "все окна - все рабочие столы" показывает миниатюры на том мониторе, на котором открыто окно, что и логично
upd: хотя в твоем случае "Все рабочие столы" больше подойдет - там можно перемещать миниатюры между раб столами и мониторами.