Мне тогда надо унаследовать его от ValidationException чтобы норм было?)
Если ты хочешь error bag, значит у твоего исключения он должен быть.
Можешь попробовать унаследоваться, но обрати внимание, что твой кастомный exception будет instanceof ValidationException, т.ч. надо будет ещё в ExceptionHandler логику поправить