Должны. Но, повторяю, у Вас кривая пометка.
Или лыжи не едут, или ...
1. На компе запустил пинг.
2. Создаю правило "add action=mark-connection chain=input new-connection-mark=icmp passthrough=yes/no protocol=icmp".
3. И всё равно счетчик не увеличивается.
Не подскажите, как должна быть маркировка в моем случае?