Ну как бы двояко. Все надо трактовать из закона. Посещения другой страны нет. Как трактуется выезд из Черногории . И как расценивается новый въезд. При раскладе, что вас не впустили в Албанию, вы делаете разворот.
ЧГ по идее пофиг на Шенген. Они к ним никаким боком. А его отсутствие как раз повод вернуться с границы Хорватии обратно. Страховка в таком случае не нужна по идее.