Почему автопилот не умеет торговать с короткими позициями? Дикое упущение. Нет альтов с плечами?
Для построения пространства возможных портфелей Марковиц предложил использовать класс активов, вектор их средних ожидаемых доходностей и матрицу ковариаций.