Расчет RWA для кредитного риска
Существует два основных подхода для расчета RWA для кредитного риска:
• 1. Стандартизированный подход.
• 2. Подход на основе внутренней модели рейтингов.
Стандартизированный подход
Большинство банков по всему миру используют стандартизированный подход (SA) для кредитного риска. При таком подходе надзорные органы устанавливают весовые коэффициенты риска, которые банки применяют к своим рискам для определения актива взвешенного с учетом риска (RWA). Это означает, что банки не используют свои внутренние модели для расчета RWA.
Изменения, внесенные в реформу в декабре 2017 года в SA для кредитного риска:
• Повышение чувствительности к риску, сохраняя при этом SA для кредитного риска достаточно простым.
• Обеспечить более детальный подход к взвешиванию рисков вместо фиксированного веса рисков, особенно для жилой и коммерческой недвижимости.
• Снизить зависимость от внешних кредитных рейтингов.
• Требовать от банков проведения достаточной юридической проверки при использовании внешних рейтингов.
• Иметь достаточно подробный подход, не основанный на рейтингах, для юрисдикций, которые не могут или не хотят полагаться на внешние кредитные рейтинги.
Подход на основе внутренних рейтингов
Подход на основе внутренних рейтингов (IRB) для кредитного риска позволяет банкам при определенных условиях использовать свои внутренние модели для оценки кредитного риска и, следовательно, RWA.
Реформы декабря 2017 года наложили некоторые ограничения на оценки банками параметров риска.
Есть два основных подхода IRB:
1. The Foundation IRB (F-IRB).
2. The Advanced IRB (A-IRB).
Основные изменения в подходе IRB для кредитного риска после декабря 2017 года:
• Исключена опция, для использования подхода A-IRB для рисков финансовых учреждений и крупных корпораций.
• Подход IRB не может быть использован для операций с акциями.
• Где сохраняется подход IRB, применяется минимальный уровень для вероятности дефолта и других вводных параметров.
Продолжение следует
@risktakerskz
Существует два основных подхода для расчета RWA для кредитного риска:
• 1. Стандартизированный подход.
• 2. Подход на основе внутренней модели рейтингов.
Стандартизированный подход
Большинство банков по всему миру используют стандартизированный подход (SA) для кредитного риска. При таком подходе надзорные органы устанавливают весовые коэффициенты риска, которые банки применяют к своим рискам для определения актива взвешенного с учетом риска (RWA). Это означает, что банки не используют свои внутренние модели для расчета RWA.
Изменения, внесенные в реформу в декабре 2017 года в SA для кредитного риска:
• Повышение чувствительности к риску, сохраняя при этом SA для кредитного риска достаточно простым.
• Обеспечить более детальный подход к взвешиванию рисков вместо фиксированного веса рисков, особенно для жилой и коммерческой недвижимости.
• Снизить зависимость от внешних кредитных рейтингов.
• Требовать от банков проведения достаточной юридической проверки при использовании внешних рейтингов.
• Иметь достаточно подробный подход, не основанный на рейтингах, для юрисдикций, которые не могут или не хотят полагаться на внешние кредитные рейтинги.
Подход на основе внутренних рейтингов
Подход на основе внутренних рейтингов (IRB) для кредитного риска позволяет банкам при определенных условиях использовать свои внутренние модели для оценки кредитного риска и, следовательно, RWA.
Реформы декабря 2017 года наложили некоторые ограничения на оценки банками параметров риска.
Есть два основных подхода IRB:
1. The Foundation IRB (F-IRB).
2. The Advanced IRB (A-IRB).
Основные изменения в подходе IRB для кредитного риска после декабря 2017 года:
• Исключена опция, для использования подхода A-IRB для рисков финансовых учреждений и крупных корпораций.
• Подход IRB не может быть использован для операций с акциями.
• Где сохраняется подход IRB, применяется минимальный уровень для вероятности дефолта и других вводных параметров.
Продолжение следует
@risktakerskz
