С шашкой наголо большие объемы не переварить. Незануды тонут ещё на подходе. Проверено многократно.

Хех, обычно в обратную сторону ходят.
Немного оффтоп, но даже интересно — чем мотивирован ваш переход?

Жира для разработчиков а Битрикс для всех остальных. (Аналитики входят во все остальные)

++

И вот не могу оставить в таком виде, поскольку приведенные тезисы будут создавать радужные миры у начинающих.

1. Вдаваться в детали необходимо, от них многое зависит.
2. Существенно зависит от алгоритмов. Есть последовательные со скользящим окном и их можно "кормить по частям", а есть те, которые требуют всего объема данных сразу.
3. Есть процедуры контролируемого управления памяти.
4. Есть нюансы по работе самого R (в частности, string pool).
5. Есть еще базовое понятие "времени доступа к данным".
...

Привет
Хочу сделать прогнозы на 50 тыщ товаров (автозапасти, больше половины по средней так как ряда мало) наткнулся на курс Мэта Данчо и modeltime - кто юзал курс или либу дайте отзывы пжлста? (Хиндмана знаем делаем, а modeltime нет)

С Мэтом можно смело идти в бой

Значит не зря недавно страничку с этим modelflow в закладки отправил. Для моих скромных нужд пока хватит и prophet. Но потом не грех и прибегнуть.

Раз уж мы про предсказание временных рядов заговорили, то можно ли там как-то задать "веса" различным периодам? Типа учитывать результаты последних 3х месяцев с большим весом, чем годовой тренд и данные за тот же период прошлого года?

В prophet можно добавить свои веса через add_regressor, но имхо это черевато оверфиттингом.

https://towardsdatascience.com/forecast-model-tuning-with-additional-regressors-in-prophet-ffcbf1777dda
https://rdrr.io/cran/prophet/man/add_regressor.html
https://stackoverflow.com/questions/49409043/adding-extra-regressor-in-prophet

Благодарю! У Мастицкого просто не припомню этого момента, потому и спросил.

Подскажите, пожалуйста, почему write.table записывает кириллицу в буфер в кодировке CP1252, хотя явно указана CP1251.
Например,
write.table("Привет", "clipboard", fileEncoding = "CP1251")
записывает в буфер:
"x"
"1" "Ïðèâåò"
Локаль в R правильная, вот результаты Sys.getlocale():
"LC_COLLATE=Russian_Russia.1251;LC_CTYPE=Russian_Russia.1251;LC_MONETARY=Russian_Russia.1251;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=Russian_Russia.1251"
Операционная система: windows 10 x64, все языковые настройки верные, ни в одной другой программе глюков с кириллицей не наблюдается. Версия R 4.0.5

м.б. https://otexts.com/fpp3/expsmooth.html ?

Экспоненциальное сглаживание и в Excel есть =)

вопрос же был про подход. это один из подходов.

"Forecasts produced using exponential smoothing methods are weighted averages of past observations, with the weights decaying exponentially as the observations get older. In other words, the more recent the observation the higher the associated weight."

Так-то сравниться с ES сам Бог велел. Просто обидно получится, если prophet проиграет.

Спасибо.

привет, можете подсказать по корреляции
сравнивая результаты претест с результатами посттеста, какой метод лучше использовать

Зависит от ситуации, но вам нужно смотреть в сторону т-теста, скорее всего, а не корреляции

а если вот хочу проверить типа коэффициент реальной мотиваций студентов в зависимости от их результататов претест, это тоже туда лучше читать?