Это оптимизация. В первобытных браузерах было ограниченно количество соединений к одному серверу, поэтому используется N серверов одновременно. С тех пор так.
К сказанному выше добавлю, что это ещё и простой способ сбалансировать нагрузку на канал / сервер "для бедных": вместо одного широкого канала можно поднять несколько серваков с более узкими каналами.