На самом exsi? Или в каждой машине в ос? Или на микротике( в моем случае) я новичек не судите строго)
есть хост - физическая машина на котором установлен esxi и гость - виртуальная машина запущенная на esxi, дак вот вам надо фаервол делать на ОС в госте