Я этот дебагер с прокси юзаю в демке уже дня три, все исключения работают как надо, и трейс нормальный. С прокси отличие только в нескольких лишних шагах трейса.
Это вообще ни о чем. Да, finally выполняется всегда, это и нужно для логирования ошибки. Но при этом исключение которое выкидывается в catch сработает.