Потому что «на» употребляется в отношении островных государств.
Берём пример «Мальдивы».
Куда ты летишь? — я лечу НА Мальдивы, а не В Мальдивы.
Если бы употребление «НА» было бы корректным, то логично было бы говорить и С Украины.
Но правильно употребление ИЗ Украины.
На Мальдивы я лечу.
Откуда я? С Мальдив.
В Украину я лечу.
Откуда я? Из Украины.
кстати, относительно из/с Украины:
Литературная норма русского языка — «на Украине». Именно так мы говорим и пишем. Даже если непосредственно на Украине пишут «в Украине». Да, обычно с названиями стран употребляется предлог «в», но Украина — исключение из правил. Соответственно, правильно будет сказать «с Украины», а не «из».