ИНДЕКС БАНКОВСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТ RISK TAKERS
В начале прошлого года мы разработали Индекс банковской устойчивости и на протяжении года наблюдали за изменением состояния банковской системы. При создании Индекса мы анализировали каждый банк в отдельности и присваивали им баллы. Оценки мы разделили на 6 категорий. В ноябре мы отнесли банки в следующие категории:
1) Низкий риск – 4 банка;
2) Средний риск – 6 банков;
3) Средневысокий риск – 8 банков;
4) Высокий риск – 3 банка;
5) Самый высокий риск – 2 банка;
6) Дефолт/преддефолтный БВУ – 3 банка.
Полученные значения Индекса для каждого банка мы взвесили по рыночной доле активов и получили средневзвешенное значение, что является Индексом для всей системы. Значение Индекса может варьироваться от 0 до 1.5 пунктов, где значения до 0.3 это дефолт, а 1.7 максимальное (потенциальное) значение в текущем экономическом цикле. Для расчета Индекса мы использовали 13 показателей, каждому из которых присвоили определенный вес или трансформировали его.
В феврале прошлого года устойчивость банковского сектора, по нашим оценкам, постепенно начала снижаться. После введения мер государственной поддержки, а именно послаблений со стороны АРРФР и расширения государственных программ кредитования, банковский сектор показал рост устойчивости. До вмешательства государства, мы считали, что риски банковского сектора могут повыситься до “высокого” уровня, что в свою очередь могло изменить риск-профиль заёмщиков. Совокупная помощь государства, переводя на наш Индекс, составила 0.17-0.21 пунктов. Также, в сентябре прошлого года Индекс снижался из-за отзыва лицензий Tengri Bank. Учитывая малосущественный размер банка, устойчивость сократилась незначительно. Затем, после появления информации о слиянии банков Индекс отреагировал увеличением.
Мы ожидаем, что в текущем году Индекс начнет снижаться в I квартале, из-за отложенного эффекта коронавируса. На данный момент системные риски банковского сектора мы оцениваем как средневысокие, с негативным прогнозом. Поддержать устойчивость банковской системы может объединение Jysan Bank и АТФ, но это не значит, что делать это следует за счёт налогоплательщиков. Объединение банков может быть менее значимым, чем отложенное влияние коронавируса.
@RiskTakersKZ@RiskTakersKZ
В начале прошлого года мы разработали Индекс банковской устойчивости и на протяжении года наблюдали за изменением состояния банковской системы. При создании Индекса мы анализировали каждый банк в отдельности и присваивали им баллы. Оценки мы разделили на 6 категорий. В ноябре мы отнесли банки в следующие категории:
1) Низкий риск – 4 банка;
2) Средний риск – 6 банков;
3) Средневысокий риск – 8 банков;
4) Высокий риск – 3 банка;
5) Самый высокий риск – 2 банка;
6) Дефолт/преддефолтный БВУ – 3 банка.
Полученные значения Индекса для каждого банка мы взвесили по рыночной доле активов и получили средневзвешенное значение, что является Индексом для всей системы. Значение Индекса может варьироваться от 0 до 1.5 пунктов, где значения до 0.3 это дефолт, а 1.7 максимальное (потенциальное) значение в текущем экономическом цикле. Для расчета Индекса мы использовали 13 показателей, каждому из которых присвоили определенный вес или трансформировали его.
В феврале прошлого года устойчивость банковского сектора, по нашим оценкам, постепенно начала снижаться. После введения мер государственной поддержки, а именно послаблений со стороны АРРФР и расширения государственных программ кредитования, банковский сектор показал рост устойчивости. До вмешательства государства, мы считали, что риски банковского сектора могут повыситься до “высокого” уровня, что в свою очередь могло изменить риск-профиль заёмщиков. Совокупная помощь государства, переводя на наш Индекс, составила 0.17-0.21 пунктов. Также, в сентябре прошлого года Индекс снижался из-за отзыва лицензий Tengri Bank. Учитывая малосущественный размер банка, устойчивость сократилась незначительно. Затем, после появления информации о слиянии банков Индекс отреагировал увеличением.
Мы ожидаем, что в текущем году Индекс начнет снижаться в I квартале, из-за отложенного эффекта коронавируса. На данный момент системные риски банковского сектора мы оцениваем как средневысокие, с негативным прогнозом. Поддержать устойчивость банковской системы может объединение Jysan Bank и АТФ, но это не значит, что делать это следует за счёт налогоплательщиков. Объединение банков может быть менее значимым, чем отложенное влияние коронавируса.
@RiskTakersKZ@RiskTakersKZ
