Если ссылку надо сохранить - тогда используйте HTML разметку. С markdown в этом случае бот ничего сделать не сможет, это ошибка самого Telegram, он не дает использовать такую md-разметку.
Если в ссылке , в корне нижний прочерк, то не важно.
А если не корень и не якорь ссылки, тогда нужно экранирование