Не собирают точно. Не у всех библиотек полное покрытие архитектур
Ну вот тебе и ответ, чем это хуже: требует больше места, требует перекомпиляции при выходе новой версии (а уж если держать историю сборок для каждой версии — ваще закачаешься), отсутствие поддержи всех архитектур по дефолту, потенциально хуже с производительностью.
> А оно умеет в кросскомпиляцию
Луарокс — не думаю. Но ты можешь залезть на репу нужной либы и собрать экзешники/дллки через mingw.