Вообще достаточно просто. Просто копируешь все в один файл а при запуске разархивируешь в темп дир. я так с помощью l-bia в один exe файл паковал iup/lsqlite/socket библиотеки для простого гуёвого приложения. Правда l-bia пришлось допиливать чтобы он корректно библиотеки по папкам расскладывал. Ну и у iup был ефе фокус когда lua модуль одновременно еще является зависимостью для другой dll. К сожелению не уверен что версия l-bia у меня сохранилась