Это все плохо работает в условиях ,когда тренд и сезонность постоянно меняются

Разбил мечту человека о богатстве!

Ну значит ничего не работает.

Ну если ждать, что можно кинуть zoo/xts/tsibble в auto.arima, tbats, prophet и получить прогноз вот так сходу, то у меня для вас плохие новости, так не работает)) Почитайте ссылку мою, труд весьма достойный и при этом легкочитаемый. Для вкатывания во временные ряды более чем достаточно.

Вот тут у человека отличный, рабочий метод: https://www.nytimes.com/2020/12/02/us/politics/david-perdue-stock-trades.html

что там? криминал небось и инсайдерская торговля?))

tseries и forecast

Ну что вы! Наговариваете на хорошего человека почём зря. Ариму, поди, нормально потюнил.

Есть ещё более специфические пакеты типа vars (для векторной авторегрессии), strucchange (для обнаружения структурных сдвигов) и tsoutliers (для обнаружения выбросов во временных рядах)

А для обнаружения акций для шорта и контор, которые как Zoom и Тесла вырастут, есть пакет?

Я его разрабатываю сейчас

Взятый в аренду(!) вполне прилично работает и шорты гребет.а вы хихикаете😁

У них, поди, тоже грёб: https://thenextweb.com/hardfork/2020/10/30/tesla-stock-short-sellers-interest-intel-alibaba-apple-squeeze/

Где-то на медиуме есть неплохая и простая статья на тему, почему невозможен супер-пупер алгоритм, который тебе сразу +100500 денег принесёт. Ну или просто с наилучшим отношением win/loss. Сейчас не найду, но там довольно простое и очевидное объяснение: торговля на бирже - игра с нулевой суммой. Если кто-то в плюсе, значит кто-то в минусе. Так что всегда выигрывать невозможно. И те стратегии, которые работали не так давно, сейчас уже могут не работать, потому что стали крайне популярными.

Проблема не в самих временных рядах о предсказании. Это та же самая басня о корреляции того, что мороженое может коррелировать с преступностью, которую любят рассказывать неокрепшей публике или Талеб рассказывающий сказки. Здесь нужен опыт. Говорить о том, что нельзя всегда выигрывать на бирже тоже необоснованно. Сколько? 10%в год, вполне реально. 20%-это тоже реальность. В общем и делать 30% в год это тоже реальность, но для этого нужен опыт и практика. Также со многими понятиями алгоритма на временных рядах. Преподаватель Вшэ на ю тубе показывает в лекции по R, что всё это шум и предсказывать нельзя, но как он объяснит что мой друг использует примитивный анализ временных рядов и чтение новостей, при этом никогда не слышал ничего о статистике и делает уже лет 5 минимум по 25%-30% в год...

про игру с нулевой суммой - откровенная глупость, ИМХО.
А насчет алгоритмов - есть же HFT и он вроде как работает.

Все домашние поделки бессмысленны, как я понимаю, по двум причинам:
1. "прошлая доходность не гарантирует будущую". или в контексте теханалазиа - прошлые данные не имеют прогностической ценности на длинном промежутке времени.
2. технически HFT всех бьют при попытках арбитражить.

не считайте остальных людей глупее себя. практически не возможно обойти индекс в долгосрочной перспективе в силу непредсказуемых факторов/рисков.

Кто вам такое сказал? Вы берете статистику фондов? Ну как бы это другая экономика