Как раз помогал опыт, а не все статистические методы. В марте у вас было обрушение по всем активам, хотя модели показывали защитные активы. Акции, облигации всё полетело вниз.Bridgewater потерял 20% хотя они были инноваторами со своим Risk Parity, но ничего не помогло. Здесь нужны сложности и простота в рассуждения одновременно. В новостях пишут что вроде Sequoia предупреждали о падении, но и Bridgewater предсказал 2008,а сейчас не смог.

Где-то на медиуме есть неплохая и простая статья на тему, почему невозможен супер-пупер алгоритм, который тебе сразу +100500 денег принесёт. Ну или просто с наилучшим отношением win/loss. Сейчас не найду, но там довольно простое и очевидное объяснение: торговля на бирже - игра с нулевой суммой. Если кто-то в плюсе, значит кто-то в минусе. Так что всегда выигрывать невозможно. И те стратегии, которые работали не так давно, сейчас уже могут не работать, потому что стали крайне популярными.

Такие статьи пишут те,кто не читал книгу Мастицкого и не знает ничего про ариму и пророка😁😁

Проблема не в самих временных рядах о предсказании. Это та же самая басня о корреляции того, что мороженое может коррелировать с преступностью, которую любят рассказывать неокрепшей публике или Талеб рассказывающий сказки. Здесь нужен опыт. Говорить о том, что нельзя всегда выигрывать на бирже тоже необоснованно. Сколько? 10%в год, вполне реально. 20%-это тоже реальность. В общем и делать 30% в год это тоже реальность, но для этого нужен опыт и практика. Также со многими понятиями алгоритма на временных рядах. Преподаватель Вшэ на ю тубе показывает в лекции по R, что всё это шум и предсказывать нельзя, но как он объяснит что мой друг использует примитивный анализ временных рядов и чтение новостей, при этом никогда не слышал ничего о статистике и делает уже лет 5 минимум по 25%-30% в год...

кстати, торчеводы, смотрите, что дают
https://blogs.rstudio.com/ai/posts/2020-12-15-torch-0.2.0-released/

Только сегодня посмотрел видео с rstudio::conf о том, как TensorFlow душит в любовных объятьях R и RStudio.

Только сегодня посмотрел видео с rstudio::conf о том, как TensorFlow душит в любовных объятьях R и RStudio.

Это всё очень хорошо к R ложиться, тк иногда удивляешься, что можно на нём делать для финансового анализа.

для стороннего читателя чата это не очень очевидно, поэтому хорошо бы тогда исслюстрировать кейсами, кодом и алгоритмами
ну или еще какими материалами

Проблема не в самих временных рядах о предсказании. Это та же самая басня о корреляции того, что мороженое может коррелировать с преступностью, которую любят рассказывать неокрепшей публике или Талеб рассказывающий сказки. Здесь нужен опыт. Говорить о том, что нельзя всегда выигрывать на бирже тоже необоснованно. Сколько? 10%в год, вполне реально. 20%-это тоже реальность. В общем и делать 30% в год это тоже реальность, но для этого нужен опыт и практика. Также со многими понятиями алгоритма на временных рядах. Преподаватель Вшэ на ю тубе показывает в лекции по R, что всё это шум и предсказывать нельзя, но как он объяснит что мой друг использует примитивный анализ временных рядов и чтение новостей, при этом никогда не слышал ничего о статистике и делает уже лет 5 минимум по 25%-30% в год...

Всем привет.
Завтра, во вторник, 15 декабря, с 20.00 MSK я буду вести второй вебинар-введение в data.table. Рассмотрим манипуляции с таблицами - добавление строк, слияние и решейпинг таблиц, а так же операции над несколькими колонками сразу и некоторые специальные функции (.N, .SD).  
Вебинар будет полезен тем, кто хочет освоить современный подход к работе с таблицами в R, разочаровавшимся в tidy-диктатуре и вообще всем, кто всегда хотел, но почему-то считал, что data.table - это сложно и недружелюбно.

Вебинар пройдет в zoom, после вебинара я выложу запись и конспект онлайн.
Запись и конспект предыдущего вебинара здесь: https://upravitelev.gitlab.io/r_webinars/
Идентификатор конференции: 879 6608 0122
Код доступа: 000114

Посоветуйте книгу/бесплатный курс/цикл статей по базовым операциям с матрицами, дата-фреймами, колонками и строчками в них, как оборачивать в циклы все это дело, списки. А то ппц неудобно, когда базу не знаешь...