В рейтинге участвует:

групп:

каналов:

Виртуальный сервер на SSD - недорого!

Аренда выделенных и виртуальных серверов (VDS/VPS), хостинг, аренда IP-адресов, администрирование, круглосуточная поддержка

qwarta.ru подробнее

Резервное копирование с проверкой на вирусы!!!

Удобный сервис создания резервных копий на любой сервер сети интернет. Отслеживайте изменения, проверяйте на вирусы. Надежно защитите свой бизнес!

go.backupland.com

Выбираете сервер? Любая конфигурация на заказ!

Аренда физических серверов любых конфигураций под любые запросы - 1С бухгалтерия, игровые сервера, нагруженные проекты, интернет-магазины!

qwarta.ru подробнее

Size: a a a

Science FYI

2037 membersпожаловаться на группу
2020 February 26

G

German in Science FYI
ммм а если взять общий change point detection in time series?
источник
20:20пожаловаться#1

SK

Sergey Kolchenko in Science FYI
Была бы разметка я бы понятно сделат RNN или тупо 1d свертку :((
источник
20:20пожаловаться#2

G

German in Science FYI
Sergey Kolchenko
Была бы разметка я бы понятно сделат RNN или тупо 1d свертку :((
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5464762/ - вот картинка 1
PubMed Central (PMC)
A Survey of Methods for Time Series Change Point Detection
Change points are abrupt variations in time series data. Such abrupt changes may represent transitions that occur between states. Detection of change points is useful in modelling and prediction of time series and is found in application areas such as ...
источник
20:21пожаловаться#3

BK

Bogdan Kirillov in Science FYI
Sergey Kolchenko
Нет, не называется. У меня нет разметки
Она тебе и не нужна.
источник
20:21пожаловаться#4

SK

Sergey Kolchenko in Science FYI
Bogdan Kirillov
Она тебе и не нужна.
Уже научились тренить сетки без разметки? Значит я что то пропустил. Как ты это видишь?
источник
20:21пожаловаться#5

BK

Bogdan Kirillov in Science FYI
Sergey Kolchenko
Уже научились тренить сетки без разметки? Значит я что то пропустил. Как ты это видишь?
Ты можешь, например, обучать предсказывать следующий элемент в последовательности.
источник
20:22пожаловаться#6

SK

Sergey Kolchenko in Science FYI
German
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5464762/ - вот картинка 1
PubMed Central (PMC)
A Survey of Methods for Time Series Change Point Detection
Change points are abrupt variations in time series data. Such abrupt changes may represent transitions that occur between states. Detection of change points is useful in modelling and prediction of time series and is found in application areas such as ...
во, звучит сочно, гляну
источник
20:22пожаловаться#7

G

German in Science FYI
Sergey Kolchenko
во, звучит сочно, гляну
ну HMM там один из методов в целом
источник
20:22пожаловаться#8

G

German in Science FYI
а ты модель хорошо преставляешь под каждым состоянием? её можно описать и лайклихуд наблюдения найти?
источник
20:22пожаловаться#9

SK

Sergey Kolchenko in Science FYI
Bogdan Kirillov
Ты можешь, например, обучать предсказывать следующий элемент в последовательности.
ау, мне нужно обучать предсказывать тогда hidden state, который на то и хидден, что у меня его нет
источник
20:22пожаловаться#10

G

German in Science FYI
если зависимости попарные я бы просто в HMM между каждым наблюдением x_i, x_i+1 воткнул бы совместный лайклихуд минус парный лайклихуд
источник
20:24пожаловаться#11

G

German in Science FYI
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832017301710 вот челики есть
Sciencedirect
Hidden Markov model with auto-correlated observations for remaining useful life prediction and optimal maintenance policy
In this paper, a hidden Markov model with auto-correlated observations (HMM-AO) is developed to handle the degradation modeling of manufacturing syste…
источник
20:25пожаловаться#12

BK

Bogdan Kirillov in Science FYI
Sergey Kolchenko
ау, мне нужно обучать предсказывать тогда hidden state, который на то и хидден, что у меня его нет
Учишь сетку предсказывать следующий элемент (или что-то похожее), там тебе будут считаться какие-то хидден стейтс. Затем эти хидден стейтс как-то дополнительно анализируешь.
источник
20:25пожаловаться#13

G

German in Science FYI
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3582268/ - у тебя очень даже sparse
PubMed Central (PMC)
Sparsely correlated hidden Markov models with application to genome-wide location studies
Motivation: Multiply correlated datasets have become increasingly common in genome-wide location analysis of regulatory proteins and epigenetic modifications. Their correlation can be directly incorporated into a statistical model to capture underlying ...
источник
20:25пожаловаться#14

SK

Sergey Kolchenko in Science FYI
German
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832017301710 вот челики есть
Sciencedirect
Hidden Markov model with auto-correlated observations for remaining useful life prediction and optimal maintenance policy
In this paper, a hidden Markov model with auto-correlated observations (HMM-AO) is developed to handle the degradation modeling of manufacturing syste…
"A HMM with auto-correlated observations is developed." Звучит как то что надо
источник
20:25пожаловаться#15

G

German in Science FYI
внимание чат - вы только что посмотрели на разницу в подходах между machine learning и statistical learning
источник
20:26пожаловаться#16

BK

Bogdan Kirillov in Science FYI
German
внимание чат - вы только что посмотрели на разницу в подходах между machine learning и statistical learning
sticker.webp
(28.03 Кб)
источник
20:26пожаловаться#17

SK

Sergey Kolchenko in Science FYI
Bogdan Kirillov
Учишь сетку предсказывать следующий элемент (или что-то похожее), там тебе будут считаться какие-то хидден стейтс. Затем эти хидден стейтс как-то дополнительно анализируешь.
Хм, если учить предсказывать слеюущий observed state... Может это и сработает, но звучит немного фантастично
источник
20:27пожаловаться#18

G

German in Science FYI
и еще - в 2007м одна девушка опубликовала Mixed Hidden Markov Models, мб туда посмотри, там 192 цитаты, не может быть что неюзабельный алгоритм
источник
20:28пожаловаться#19

G

German in Science FYI
только пакета для R с этими моделями я не вижу, что уже падазрительна
источник
20:30пожаловаться#20