⚡️
ЦБ хочет ограничить вложения банков в непрофильные активы -
доклад о регулировании рисков участия банков в экосистемах
Сегодняшний доклад Банка России - это продолжение начавшейся большой дискуссии о регулировании экосистем, ранее мы писали
тут о видении ЦБ , а
тут позиция Минэка.
Банки,строящие или входящие в экосистемы, ЦБ собирается ввести риск-чувствительный лимит, который ограничит вложения в непрофильные активы, а его превышение повлечет за собой требование по увеличению капитала.
Банки также обяжут раскрывать всю информацию о вложениях в непрофильные активы, а также будут более пристально следить за обеспечением информбезопасности и финансированием участников экосистем.
Одновременно экосистемные банки отнесут к системно значимым.
В докладе
ЦБ выделяется 3 варианта участия банка в экосистеме:
1. экосистема строится вокруг банка, например, Сбер
2. банк участвует на партнерских началах в экосистеме, например, ВТБ, Тинькофф
3. какая-либо IT-компания купила небольшой банк ради построения экосистемы, например, Яндекс, Ozon
В случае небольшого банка, купленного как финансовый инструмент для экосистемы, наиболее существенным станет риск информационной безопасности.
Для банков-партнеров в экосистеме ЦБ видит усиление бизнес-рисков.
Наибольшие риски, по мнению ЦБ, будут у банков, которые строят экосистему вокруг себя. К перечисленным рискам добавятся «потенциальное субсидирование экосистемных продуктов и сервисов в ущерб прибыльности основного банковского бизнеса», а также «увеличение концентрации иммобилизованных активов на балансе банков».
Под такими активами понимаются любые вложения, не предполагающие прямого возврата вложенных средств,— инвестиции в холдинговые компании и ПИФы, основные средства, недвижимость, транспорт, а также в нематериальные активы (программное обеспечение, бренд, интеллектуальные права).
ЦБ предлагает 3 варианта ограничения роста иммобилизованных активов:1. разделение банковской и нефинансовой деятельности, то есть фактически запретить банкам вложения в непрофильные активы
2. введение максимального коэффициента риска (1250%) или вычет из капитала банков всех новых вложений в «рискованные» иммобилизованные активы.
3. внедрение риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в процентах от капитала. Предполагается установить его на уровне 30%. (За этот вариант ЦБ больше всего топит)
ЦБ предлагает и способы с операционным риском и риском вынужденной поддержки других участников экосистемы:1. регулятор предполагает обязать банки раскрывать подробную информацию об их вложениях в нефинансовый бизнес.
2. ЦБ планирует усилить надзор за качеством внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), прежде всего в части риска информационной безопасности, а также внедрить требование по управлению риском оказания банками вынужденной финансовой поддержки третьим лицам.
3. ЦБ планирует отнести банки, участвующие в экосистемах, к системно значимым, даже если они не удовлетворяют отдельным критериям масштаба банковской деятельности, с соответствующим увеличением надбавки к достаточности капитала за системную значимость в размере 1% пункта.
_______
Источник | #blockchainRF