После
поста про трейдинг и скорость света кто-то задавал вопрос: а что это за информация такая инсайдерская, которую может потребоваться передавать на биржу за несколько тысяч километров от источника.
Вот канонический пример (не относящийся к HFT, но всё равно красивый). Есть такое замечательное место: город Кушинг, штат Оклахома. Оно находится в настоящей заднице мира,
вот посмотрите сами.
Казалось бы, нормальному человеку там нечего делать, но на самом деле это очень популярное место, поскольку там находится, считай,
основное американское нефтераспределительное хранилище. В любой момент времени в баках хаба в Кушинге находится порядка
50 млн. баррелей нефти WTI. Десятки труб соединяют Кушинг с многочисленными поставщиками и потребителями, а самое главное: с 1983 года фьючерсы на нефть WTI включают в себя обязательное условие поставки именно в Кушинг.
То есть любой купленный кем-то баррель WTI рано или поздно окажется в одной из цистерн в маленьком городке в Оклахоме.
Помните, в апреле баррель нефти короткое время имел отрицательную стоимость? Это цистерны в Кушинге переполнились.
Натурально, это не шутка: формально проданную нефть просто невозможно было поставить в срок в соответствии с условиями фьючерса. Чтобы не попасть на его нарушение, трейдерам пришлось фактически доплачивать за хранение нефти где-то ещё, что и выразилось в негативной стоимости барреля.
Так вот, про OSINT.
Есть ряд компаний (самая известная —
Genscape), которые размещают в полях рядом с кушингским хранилищем инфракрасные камеры, стоянки дронов и прочая. Цели:
• Измерение уровней нефти в цистернах — поскольку именно эти уровни (точнее, их динамика) в конечном счёте определяют стоимость барреля нефти на бирже;
• Измерение загрузки труб, ведущих к хранилищу и от него;
• Мониторинг состояния цистерн и хода ремонтных работ.
Genscape умеет выдавать официальные данные о состоянии хранилищ на 2 дня раньше, чем даже
администрация по энергетическому информированию. Тут очень полезно, конечно, что Кушинг — задница мира и
пустынных полей вокруг достаточно.
И да, как вы понимаете, Кушинг — в Оклахоме, биржа NYMEX, где торгуется WTI — на Манхэттене, а сигнал из Оклахомы до Нью-Йорка доходит
не мгновенно. Впрочем, конкретно в случае Кушинга вполне хватает (пока?) оптоволоконных линий связи (потому что нефть по трубам движется
куда медленнее, чем свет) — но, возможно, это до тех пор, пока в Genscape не придумают какой-нибудь супералгоритм предсказаний.
Кстати, помимо Кушинга, Genscape и товарищи также мониторят, например, загрузку танкеров, покидающих 800 европейских портов, что помогает в том числе предсказывать будущую загрузку хранилищей в Оклахоме и, таким образом, иметь шанс предугадать будущую цену на нефть задолго до начала колебаний на бирже.
На каждого трейдера на NYMEX работают десятки тысяч человек и просто нереальное количество bleeding edge-технологий.